El museo, inaugurado en 1952, se sitúa sobre el monasterio de San Vicente, del que se conserva el claustro del siglo XVIII y el claustro alto, del XVIII, junto al ábside de la catedral. Su ampliación se sitúa a continuación, siguiendo una lógica de apertura de espacios de tipo tradicional (callejones, plazas y patios) con imagen contemporánea.